经过2007-2009年全球金融危机中新兴市场崩盘形成的集群动态][Clustering Dynamics Through an Emerging Market Crash in the Global Crisis 2007-2009]

经过2007-2009年全球金融危机中新兴市场崩盘形成的集群动态 Clustering Dynamics Through an Emerging Market Crash in the Global Crisis 2007-2009


课程网址:	http://videolectures.net/ccss09_wilcox_cdtemc/
主讲教师:	Diane Wilcox
开课单位:	威特沃特斯兰德大学
开课时间:	2009-07-10
课程语种:	英语
中文简介:	我们通过2008年的金融市场崩溃来调查新兴市场约翰内斯堡证券交易所（JSE）的股票集群动态。特别是我们应用Giada和Marsili（2002）开创的全无监督参数自由数据聚类技术进行调查。在危机中，股票的相关结构不断变化，以及日常市场活动的聚集。我们将我们的调查结果与伦敦证券交易所在同一危机时期的相同分析进行了比较。
课程简介:	We investigate the dynamics of stock clustering in the Johannesburg Stock Exchange (JSE), an emerging market, through the financial market crash of 2008. In particular we apply the fully unsupervised parameter free data clustering technique pioneered by Giada and Marsili (2002) to investigate the changing correlation structure of stocks, as well as clustering in daily market-wide activity, in a crisis. We compare our findings with an identical analysis of the London Stock Exchange through the same crisis period.
关键词:	金融市场崩溃; 新兴市场; 股票集群动态; 市场活动聚集
课程来源:	视频讲座网
最后编审:	2019-10-22：cwx
阅读次数:	38

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