图 书 馆
时间序列预测的在线学习Online Learning for Time Series Prediction |
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| 课程网址: | http://videolectures.net/colt2013_hazan_learning/ |
| 主讲教师: | Elad Hazan |
| 开课单位: | 以色列理工学院 |
| 开课时间: | 2013-08-23 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: |  在本文中，我们解决了使用ARMA（自回归移动平均线）模型预测时间序列的问题，该模型在噪声项的最小假设下。使用后悔最小化技术，我们针对预测问题开发了有效的在线学习算法，而无需假设噪声项是高斯分布，相同分布甚至独立的。此外，我们证明，事后看来，我们算法的性能渐近于最佳ARMA模型的性能。 |
| 课程简介: | In this paper, we address the problem of predicting a time series using the ARMA (autoregressive moving average) model, under minimal assumptions on the noise terms. Using regret minimization techniques, we develop effective online learning algorithms for the prediction problem, without assuming that the noise terms are Gaussian, identically distributed or even independent. Furthermore, we show that our algorithm’s performances asymptotically approaches the performance of the best ARMA model in hindsight. |
| 关 键 词: | 预测问题; 学习算法 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2020-11-18：zyk |
| 最后编审: | 2020-11-18：zyk |
| 阅读次数: | 159 |