境外开放课程——按学科专业列表
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Venture capital fundraising – Both sides of the story[风险投资融资—轶事的两面]
  Matej Zalar, Rok Habinc(Visionect D.O.O.公司) 筹集资金对于双方来说都是艰难而漫长的过程。直接了解风险投资者如何选择投资以及初创企业家如何吸引风险投资。 Rok Habinc（STH Ventures的管理合伙人）和Matej...
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mOSAIC- facts, objectives and current results[mOSAIC-事实，目标和当前结果]
  Dana Petcu(蒂米什瓦拉西部大学) mOSAIC促进平台和语言无关的云应用程序的开发。提供API，软件平台和工具来管理云应用程序的整个生命周期。 SEQUOIA选择mOSAIC项目作为ICT服务互联网领域的五个EC...
热度：35

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Topobo in the Wild: Longitudinal Evaluations of Educators Appropriating a Tangible Interface[野外拓荒:占用有形界面的教育者的纵向评估]
  Hayes Solos Raffle, Amanda J. Parkes(麻省理工学院) 在长期评估中设计和部署用于学习的有形资产时会出现什么问题？
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Responding to Internal Business Needs: Institutional Responses[应对内部商务需求：机构应对]
  Nakiye Boyacigiller(萨班哲大学) 商业对全球危机的反应：土耳其的情况。
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Spiraling Toward Complete Markets and Financial Instability[螺旋式走向完全市场和金融动荡]
  Matteo Marsili(国际理论物理中心) 金融工具的普及为对冲风险、降低交易成本、完善市场提供了更多机会。这些预测与最近的经验形成了鲜明对比。在最近的经验中，信息不对称和不完全竞争在将不断扩张...
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Two Models of Collective Firm Bankruptcies[两种集体企业破产的模式]
  Janusz Holyst(华沙理工大学) 提出了两种集体企业破产模式。第一种方法使用了波茨自旋玻璃法对企业的评级演变进行评估，其中考虑了两种违约来源:经济发展的个体动态和企业之间的有序互动。我...
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Do some Value-at-Risk Models Provoke Financial Market Destabilization? - An Agent-Based Financial Market Perspective[一些风险价值模型是否会引发金融市场动荡?-基于代理的金融市场视角]
  Oliver Hermsen(班堡大学) 本文旨在探讨不同风险价值模型对金融市场稳定性的影响。在数值分析的基础上，我们检验了简单和复杂的风险价值模型如何影响金融市场的稳定性。这对于提前实施有效...
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Policy Informatics for Complex Systems[复杂系统的策略信息学]
  Stephen Eubank(弗吉尼亚理工大学) 在复杂的社会经济体系中，心理模型不足以应对危机。现代信息技术可以通过模拟数据来支持基于证据的政策。综合数据为情况和假设结果提供了一种自然的表示，适合决...
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Measuring the Response of a Social System[衡量一个社会系统的反应]
  Riley Crane(苏黎世联邦理工学院) 我们研究了一个社会系统在内源性和外源性活动爆发后的放松反应，使用YouTube上近500万个视频的日观看次数的时间序列。我们发现大多数活动可以准确地描述为泊松过...
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Joensuu Science Park Ltd.[约恩苏科技园有限公司]
  Ilkka Kakko(约恩苏科技园有限公司) 科学公园有限公司
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Dynamic Portfolio Management with Transaction Costs[带交易费用的动态投资组合管理]
  Alberto Suárez(马德里自治大学) 我们开发了一个循环强化学习(RRL)系统，该系统直接从资产价格和指标的时间序列中归纳出投资组合管理策略，同时考虑交易成本。RRL方法学习了从指标序列到投资组合...
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The Effect of Reinforcement Learning Agents in Double-Auction Markets[双向拍卖市场中强化学习代理的作用]
  Khoa Minh Nguyen, Imon Palit, Neil Raynor(埃塞克斯大学) ARCH和GARCH等几个时间序列模型已经开发出来，可以使用资产回报数据预测波动性。然而，这些方法忽略了市场波动的一个关键来源:金融新闻。类似地，资产定价模型通...
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Multi-Strategy Trading Utilizing Market Regimes[利用市场机制的多策略交易]
  Subramanian Ramamoorthy(爱丁堡大学) 本视频讨论了动态分配资本到交易策略组合中的问题。配置应该是稳健的，分配给交易策略的资本应该反映出对该策略在当前市场条件下所能获得的预期利润的信心。好的...
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Modeling Dependence in Financial Data with Semiparametric Archimedean Copulas[用半参数阿基米德Copula函数分析财务数据中模型的相关性]
  José Miguel Hernández-Lobato(马德里自治大学) Copulas是构建多变量模型的有用工具，因为它允许将单变量边缘连接到具有任意依赖结构的联合模型中。虽然非参数关联模型的泛化性能较差，但标准的参数关联模型通...
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Are markets efficient? A view from micro-structural data[市场有效率吗？从微观结构数据看]
  Jean-Philippe Bouchaud(巴黎综合理工学院) 有效市场理论认为，市场价格在任何时刻都反映着资产的基本价值，只有当不可预测的消息或其他信息项目影响到资产的基本价值时，市场价格才会发生变化。如果这是真...
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